SMSのスレッドに表示されている番号を長くタッチします。

上から2項目目の「連絡先に（相手先の電話番号）を追加する」をタッチします。

※縦画面で表示している場合、表示が切れているように見えます。
　この場合、Xperiaを横画面にすることで文章が見られます。